根据利率平价论,即期利率高的货币远期,贬值率为利差,两者年利率差为1%,即利率低的货币英镑远期升值1%,一年期英镑兑换美元远期汇率: £1=US$1.3600*(1+1%)=US$1.3766
这种题有一个规律,即使你不明白原理也会很容易的计算出来结果,首先我们要看汇率的报价1USD=1.5160/70,前面的报价是买入价,后面的报价是卖出价,且卖出价永远大于买入价,所以我们在计算出远期价格后的报价也是卖出价大于买入价,题目里已知条件远期点为60/50和即期价格来计算远期价格,远期价格无非就是即期价格和远期点的简单加减,且结果一定要卖出价大于买入价,所以远期汇率3M USD=(1.5160-0.0060)/(1.5170-0.0050)=1.5100/1.5120,即1.5100/20。 另你指的远期差价率是?