商业银行汇率风险的防范。

2024-05-26 15:30

1. 商业银行汇率风险的防范。

  第一种方法是不利用金融衍生工具的自然避险法,譬如采取对己方更有利的币种和结算方式;通过压低采购价格、提高出口报价向供货商或客户转嫁或共同分担汇兑损失风险;在合同中加列汇率条款;当然这种方式会大大降低企业的竞争度,是不可取的! 
  第二种是银行或金融机构提供的金融工具,为自身提高控制汇率风险能力。主要的金融工具有远期结售汇,远期合同套期保值、货币期货套期保值、货币期权套期保值、货币掉期、出口宝(汇率锁定)等
你可以根据自身的情况选择相应的规避方式,现在汇率锁定业务正日渐成熟,你可以选择它!没银行那么多规定,方便!

商业银行汇率风险的防范。

2. 影响商业银行汇率风险的因素有哪些

1、美联储政策
  美联储,即美国联邦储备银行(Fed),美国中央银行,完全独立的制定货币政策。Fed主要政策指标包括:公开市场运做,贴现率(Discount Rate),联邦资金预期年化利率(Fed Funds rate)。
  联邦资金预期年化利率:最为重要的预期年化利率指标,也是储蓄机构之间相互贷款的隔夜贷款预期年化利率。
  贴现率:商业银行因储备金等紧急情况向Fed申请贷款,Fed收取的预期年化利率。
  2、债券因素
  影响美元汇率的债券因素有30年期国库券和10年期短期国库券。
  长期债券和美元汇率之间没有明确的联系,但是,一般会有如下的联系:因为考虑到通货膨胀的原因导致的债券价格下跌,即预期年化收益率上升,可能会使美元受压。
  债券间的预期年化收益率差异会影响到汇率。如果美元资产预期年化收益率高,汇推升美元汇率。
  3、财政部因素
  美国财政部负责发行政府债券,制订财政预算。财政部对货币政策没有发言权,但是其对美圆的评论可能会对美圆汇率产生较大影响。
  4、股票指数
  影响美元汇率的股票指数有三种,分别是:道琼斯工业指数、标准普尔500种指数以及纳斯达克指数。其中,道琼斯工业指数对美元汇率影响最大。从20世纪90年代中以来,道琼斯工业指数和美元汇率有着极大的正关联性(因为外国投资者购买美国资产的缘故)。
  5、欧洲美元
  影响美元汇率的欧洲美元有两种,分别是3月期欧洲美元存款和3月期欧洲美元期货合约。
  欧洲美元是指存放于美国国外银行中的美元存款。这种存款预期年化利率的差别可以作为一个对评估外汇预期年化利率很有价值的基准。比如以USD/JPY为例,当欧洲美元和欧洲日元存款之间的正差越大,USD/JPY的汇价越有可能得到支撑。
  3月期欧洲美圆期货合约和3月期欧洲日圆期货合约的息差是决定USD/JPY未来走势的基本变化。
  6、其他因素
  其他影响美元汇率的因素有交叉汇率、联邦资金预期年化利率期货合约以及美国的经济数据。
  交叉盘的升跌会影响到美元汇率。联邦资金预期年化利率期货合约价值显示市场对联邦资金预期年化利率的期望值(和合约的到期日有关),是对联储政策的最直接的衡量。美国公布的经济数据中,最为重要的包括:劳动力报告(薪酬水平,失业率和平均小时收入),CPI(消费者价格指数),PPI,GDP,工业生产,房屋开工,房屋许可和消费信心。

3. 什么是银行汇率风险?

(一)汇率风险:又称外汇风险,指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。  (二)外汇风险的种类:交易风险、折算风险、经济风险。  1.交易汇率风险,运用外币进行计价收付的交易中,经济主体因外汇汇率的变动而蒙受损失的可能性。交易风险主要发生在以下几种场合:  (1)商品劳务进口和出口交易中的风险。  (2)资本输入和输出的风险。  (3)外汇银行所持有的外汇头寸的风险。  2.折算汇率风险,又称会计风险,指经济主体对资产负债表的会计处理中,将功能货币转换成记账货币时,因汇率变动而导致帐面损失的可能性。  功能货币指经济主体与经营活动中流转使用的各种货币。  记账货币指在编制综合财务报表时使用的报告货币,通常是本国货币。  3.经济汇率风险,又称经营风险,指意料之外的汇率变动通过影响企业的生产销售数量、价格、成本,引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失。 [编辑本段]汇率风险及其主要表现 1973年布雷顿森林固定汇率体系崩溃,特别是1976年牙买加协议正式承认浮动汇率制合法性以来,控制在一定波动范围的固定汇率制随之解体。目前,世界各国普遍实行浮动汇率制,美元、日元、马克、英镑等主要货币之间的比价时刻都处在剧烈的上下起浮变动之中,至使国际间债权债务的决算由于汇率的变动而事先难以掌握,从而产生了汇率风险。我国也处在一个实行浮动汇率制的国际货币体系之中,汇率风险仍然严重地影响着我国的国际收支平衡和企业的经济收益,特别是在改革开放的今天,在我国对外资迅速发展的今天,这种影响尤为突出。  由于国际分工的存在,国与国之间贸易和金融往来便成为必然,并且成为促进本国经济发展的重要推动力。外汇汇率的波动,会给从事国际贸易者和投资者带来巨大的风险,这种风险称之为汇率风险它表现在两个方面:贸易性汇率风险和金融性汇率风险。在国际贸易活动中,商品和劳务的价格一般是用外汇或国际货币来计价。目前大约70%的国家用美元来计价。但在实行浮动汇率制的今天,由于汇率的频繁波动,生产者和经营者在进行国际贸易活动时,就难以估算费用和盈利。由此产生的风险称之为贸易性风险。在国际金融市场上,借贷的都是外汇,如果借贷的外汇汇率上升,借款人就会遭受巨大损失,汇率的剧烈变化甚至可以吞噬大企业,外汇汇率的波动还直接影响一国外汇储备价值的增减,从而给各国央行在管理上带来巨大风险和国难。此种汇率风险称为金融性汇率风险。

什么是银行汇率风险?

4. 商业银行识别风险的常用方法

商业银行风险是指在商业银行经营过程中,由于不确定性因素的影响,使得银行实际 收益 偏离预期收益,从而导致遭受损失或不能获取额外收益的可能性。
 
 商业银行风险最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、国别风险、声誉风险与战略风险等。
 
 商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是制作风险清单。

5. 商业银行识别风险常用方法

商业银行风险是指在商业银行经营过程中,由于不确定性因素的影响,使得银行实际 收益 偏离预期收益,从而导致遭受损失或不能获取额外收益的可能性。
 
 最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、国别风险、声誉风险与战略风险等。
 
 商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是制作风险清单。

商业银行识别风险常用方法

6. 汇率风险的介绍

汇率风险(Exchange Risk),又称外汇风险,指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。

7. 汇率风险的主要表现

1973年布雷顿森林固定汇率体系崩溃,特别是1976年牙买加协议正式承认浮动汇率制合法性以来,控制在一定波动范围的固定汇率制随之解体。世界各国普遍实行浮动汇率制,美元、日元、马克、英镑等主要货币之间的比价时刻都处在剧烈的上下起浮变动之中,至使国际间债权债务的决算由于汇率的变动而事先难以掌握,从而产生了汇率风险。我国也处在一个实行浮动汇率制的国际货币体系之中,汇率风险仍然严重地影响着我国的国际收支平衡和企业的经济收益,特别是在改革开放的今天,在我国对外资迅速发展的今天,这种影响尤为突出。由于国际分工的存在,国与国之间贸易和金融往来便成为必然,并且成为促进本国经济发展的重要推动力。外汇汇率的波动,会给从事国际贸易者和投资者带来巨大的风险,这种风险称之为汇率风险它表现在两个方面:贸易性汇率风险和金融性汇率风险。在国际贸易活动中,商品和劳务的价格一般是用外汇或国际货币来计价。大约70%的国家用美元来计价。但在实行浮动汇率制的今天,由于汇率的频繁波动,生产者和经营者在进行国际贸易活动时,就难以估算费用和盈利。由此产生的风险称之为贸易性风险。在国际金融市场上,借贷的都是外汇,如果借贷的外汇汇率上升,借款人就会遭受巨大损失,汇率的剧烈变化甚至可以吞噬大企业,外汇汇率的波动还直接影响一国外汇储备价值的增减,从而给各国央行在管理上带来巨大风险和国难。此种汇率风险称为金融性汇率风险。

汇率风险的主要表现

8. 汇率风险有哪些类型

汇率风险有交易风险、会计风险和经济风险这些类型。
一、交易风险
交易风险是指以外币计价的末来应收款、应付款在以本币结算时由于汇率波动而使价值发生变化导致损失的可能性。
1、外汇买卖风险又称金融性风险,是指由于进行外汇买卖产生的外汇风险。
2、交易结算风险又称商业性汇率风险,是指以外币计价进行贸易及非贸易业务的一般企业所承担的汇率风险,是伴随商业及劳务买卖的外汇交易而发生的,主要由进出口商承担。

二、会计风险
会计风险也称为换算风险,是指跨国企业为了编制统一的财务报表,将以外币表示的 财务报表用母公司的货币进行折算或合并时,由于汇率变动而产生的账面上的损益差异。
三、经济风险
经济风险又称经营风险,是指由于外汇汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性,即企业未来现金流量现值的损失程度。

汇率风险管理的原则:
1、全面重视原则。
2、管理多样化原则。
3、收益最大化原则。
汇率风险管理的程序:进行风险预测;进行风险识别、衡量、测定。