掉期点”怎么计算的

1. 掉期点”怎么计算的

掉期点=美元远期-美元即期。以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率*360/远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。当升水或贴水当作掉期率时，是以基本点形式报价的。在外汇交易报价上，基本点指小数点以下第四位，是报价的最小单位。掉期率就形成了219基本点。掉期交易者所关心的是即期汇率与远期汇率的高低，即基本点的大小。因为只有升水或贴水的大小方决定银行是否进行掉期交易。当银行把买即期外汇和卖同种国通货的远期外汇合起来做时，如果该种通货贴水，付出一定的成本，如果贴水过大就要考虑该不该做这笔交易。因为银行需要某种外汇，可不做掉期交易而采用直接借款的途径。借款要支付利息。所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。掉期交易（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

2. 掉期点”怎么计算的

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。
2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

扩展资料掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示。
三种形态
它有三种形态：
①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；
②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；
③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。
参考资料：掉期率_百度百科

3. 掉期点”怎么计算的

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。
2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

扩展资料掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示。
三种形态
它有三种形态：
①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；
②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；
③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。
参考资料：掉期率_百度百科

4. 掉期点”怎么计算的

港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期 点保留两位小数，港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端（或远端）绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点 汇率基点、报价、点差一、汇率基点
在外汇市场的交易中，汇率的都是以5位数字来显示的。
比如：EUR/USD 1.2453
USD/JPY 117.20
GBP/USD 1.8245
汇率变化的最小单位为1点，即最后一个数字的变化，每变化1个单位即称为一个汇率基点（Point）的变动。除了日元汇率是小数点后面第2位为1个基点外，其他货币汇率都是以小时图后面第4位作为1个基点的计算基础。
比如：EUR/USD的汇率从1.2453变动到1.2454，就称EUR/USD汇率上涨了1个点或1个基点，也可表述为欧元上涨了1个点或1个基点；

5. 掉期点”怎么计算的

美元远期=美元即期*（1+人民币利率*N/365）/（1+美元利率*N/360） 掉期点=美元远期-美元即期远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=即期汇率*(（1+R（rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1) 掉期点：美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点，即小数点后第四位。港币以 绝对价格的十万分之一为 1 个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期 点保留两位小数，港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端（或远端）绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点 汇率基点、报价、点差一、汇率基点
在外汇市场的交易中，汇率的都是以5位数字来显示的。
比如：EUR/USD 1.2453
USD/JPY 117.20
GBP/USD 1.8245
汇率变化的最小单位为1点，即最后一个数字的变化，每变化1个单位即称为一个汇率基点（Point）的变动。除了日元汇率是小数点后面第2位为1个基点外，其他货币汇率都是以小时图后面第4位作为1个基点的计算基础。
比如：EUR/USD的汇率从1.2453变动到1.2454，就称EUR/USD汇率上涨了1个点或1个基点，也可表述为欧元上涨了1个点或1个基点；
USD/JPY的汇率从117.20变动到117.19，就称USD/JPY汇率下跌了1个点或1个基点，也可表述为日元上涨了1个点或1个基点。